A lenda de Nossa Senhora das Neves remonta às Invasões Francesas e marcou de tal forma a comunidade que inspirou a principal festa do concelho.
Em 1810, na terceira tentativa de as tropas napoleónicas entrarem em Portugal, e com o marechal Massena ao comando, um imenso exército francês de 16.000 homens chega, vindo de Ciudad Rodrigo, ali bem perto. Na vila, com as suas imponentes muralhas, as forças anglo-portuguesas resistem com uma guarnição de cerca de 5.000 homens e mais de 100 peças de artilharia.
O cerco de Almeida começou a 24 de julho e prolongou-se até 26 de agosto, quando os franceses decidiram arrasar os adversários com um potente bombardeamento, que provocou a explosão do Revelim do Paiol, e a destruição do Castelo e da Igreja Matriz. Com o templo em chamas, não havia água que conseguisse extinguir o fogo. Reza a lenda que, sem que o calor de pleno agosto o fizesse prever, começou a nevar e dos escombros calcinados, agora cobertos de neve, viria a ser retirada a imagem da Senhora das Neves, intacta.
O milagre é ainda nos dias de hoje celebrado, na Festa da Senhora das Neves, que se comemora no feriado de 15 de agosto e no fim-de-semana seguinte.